در کوین سرا از جدیدترین و داغ ترین اخبار و مطالب دنیای ارزهای رمزپایه مطلع می شوید .
Bitcoin
$8,749.38
-0.27%
Ethereum
$185.96
-0.05%
Ripple
$0.27
-0.22%
Bitcoin Cash \/ BCC
$287.21
-0.98%
Litecoin
$61.15
-0.89%
EOS
$3.47
-0.55%
Binance Coin
$21.02
+3.67%
Tether
$1.00
0%
Stellar
$0.08
-2.13%
Cardano
$0.04
-1.88%
Tronix
$0.02
+3.02%
Monero
$63.72
+1.66%
DigitalCash
$70.39
+0.07%
Tezos
$1.15
-2.78%
Ethereum Classic
$4.88
-0.91%
NEO
$12.40
+10.32%
Maker
$654.58
-0.82%
Ontology
$0.91
+7.78%
ZCash
$36.83
-0.83%
Dogecoin
$0.00
0%

پیش بینی قیمت بیت کوین در دستان هوش مصنوعی

0 1,482

در حالی که بیت کوین در تلاش است تا دوباره روند صعودی درخشان خود را در اواخر سال 2017 که به وسیله آن توانست تا حدود قیمت 20000 دلار افزایش یابد را از سر گیرد، سرمایه گذاران همچنان در جستجوی پاسخ به این سوال هستند که چگونه روند چنین ارز بی ثباتی را می توان پیش بینی کرد.

بیت کوین به عنوان یک ارز رمزنگاری، فاقد شکل فیزیکی است طوری که انجام تحلیل آن به نحوی غیر ممکن شده است.

در نتیجه، بسیاری از سرمایه گذاران، پیوسته با استفاده از شاخص های تجاریِ به اصطلاح تکنیکال (الگوهای هندسی ایجاد شده از قیمت های پیشین و حجم معاملات) برای درک و پیش بینی روند آینده بیت کوین تلاش می کنند.

برخی محققان با استفاده از مدل های پیچیده بزرگ به موفقیت هایی رسیده اند. اما این مدل ها گاهی دارای صدها متغیر (پیش بینی کننده) هستند و تشخیص عوامل کلیدی یا تست تکرارپذیری چنین رویکردهایی دشوار است.

علاوه بر این، فهم اینکه چه عواملی نوسانات بیت کوین را در بازار هدایت می کنند، دشوار است.

در تحقیقی که اخیرا توسط دو محقق در دانشگاه گوئولف منتشر شده، سعی شد تا از یک مدل از شبکه عصبی مصنوعی(ANN) برای تست امکان پذیر بودن پیش بینی قیمت های بیت کوین استفاده شود. این محققان بیش از 20 سال است که در مورد کاربرد هوش مصنوعی در اقتصاد تحقیق می کنند.

پیش بینی نوسانات

در این تحقیق از شاخص های تکنیکال میانگین متحرک به عنوان پیش بینی کننده استفاده شده است. میانگین متحرک به وسیله ی میانگین قیمت در طول بازه ای از زمان ایجاد می شود (به عنوان مثال بازه های 50 یا 200 روزه) و آن را با استفاده از یک خط در راستای روند قیمت ترسیم می کنند. به این دلیل از  میانگین متحرک استفاده شده زیرا اگر قیمت روز بیت کوین بیشتر یا کمتر از قیمت میانگین آن در بازه ی زمانی 50 یا 200 روز گذشته شود، معامله گران می توانند در انتظار ظهور یک روند صعودی یا نزولی باشند.

این دو محقق می گویند:

اگر بیت کوین غیرقابل پیش بینی باشد، در نتیجه انتظار نمی رود مدل ما بتواند مدل مسیر تصادفی را شکست دهد. این اساسا از حدس زدن بهتر نیست.

نکته: تئوری مسیر تصادفی (random walk): طبق تئوری گام تصادفی ، تغییرات قیمت کاملا تصادفی و غیر قابل پیش بینی است. این اصل مبتنی بر “فرضیه بازار کارا” می باشد که بر طبق آن تغییرات قیمت به طور تصادفی و بر اساس ارزش ذاتی اتفاق می افتد. طبق این نظریه بهترین استراتژی در بازار “خرید و نگهداری” است، به جای اینکه تلاش کنیم تا از نوسانات بازار استفاده کنیم.اگر چه مدل ما، نتایج بسیار جالبی را در رابطه با پیش بینی پذیری بیت کوین در طول زمان و در کشمکش های غیرعادی نوسانات، ارائه می دهد.

پیش بینی های هوش مصنوعی

با استفاده از مشاهدات روزانه از سال 2011 الی 2018، در این تحقیق، یک شبکه عصبی مصنوعی (ANN) با سه پیش بینی کننده ایجاد شد: بازده(سود)، سیگنال خرید و فروش 50 روزه و سیگنال خرید و فروش 200 روزه.

ما همچنین یک مدل از شبکه عصبی مصنوعی را که شامل شاخص نوسانات (VIX) بورس اوراق بهادار شیکاگو بود را مورد آزمایش قرار دادیم تا مشاهده شود آیا نوسانات بازار سهام تاثیر قابل توجهی در حرکات بیت کوین داشته است. شاخص نوسانات، شاخصی است که انتظارات بازار 30 روزه را به صورت نظری  براساس شاخص S&P 500 ارائه می دهد. مقادیر بالاتر شاخص نوسانات نشان دهنده این است که بازار یک نوسان بزرگ را ایجاد می کند.

شبکه های عصبی مصنوعی، مشابهِ اساس کار مغز انسان، عمل می کنند. مدل، پیش بینی کننده ها یا ورودی ها و خروجی ها (تغییرات روزانه قیمت بیت کوین) را دریافت کرده و تلاش می کند تا الگو را از تمام داده ها یاد بگیرد. آن تا زمانی که به یک نقطه بهینه برسد و طوری که نیاز به تست بیشتر آن نباشد، به آزمایش الگوی خود ادامه می دهد. این مدل های پیشرفته، ستون فقرات بسیاری از برنامه های هوش مصنوعی که در تجارت و مهندسی استفاده می شوند را تشکیل می دهند.

با ادغام تحلیل های تکنیکال بیت کوین و شبکه عصبی، امیدواریم شبکه عصبی مصنوعی بتواند یک الگو را در میان داده هایی که به ما اجازه می دهد دقیق تر سود های آتی را پیش بینی کنیم، پیدا کند.

سرمایه گذاران غیر سنتی

مدل شبکه عصبی مصنوعی در طول دوره مشاهدات کامل خود موفق به کاهش خطای پیش بینی مسیر تصادفی به مقدار 5 الی 10 درصد شد. بروز بهبود های پیش بینی از نظر آماری مهم هستند و نشان می دهند که پیش بینی قیمت بیت کوین بر یک اساس قیمت روزانه، پس از این یک کار حدسی نخواهد بود. نتایج نشان می دهد که بیت کوین تحت تاثیر تغییرات بازار سهام نیست. این نشان می دهد سرمایه گذاران بازار سنتی و سرمایه گذاران بازار بیت کوین دو گروه مجزا هستند.

به منظور رسیدگی و زوم بیشتر بر ناکارآمدی بازار، داده ها را به چهار زیر نمونه با فریم های زمانی مشابه تقسیم شد. عملکرد مدل پیش بینی کننده شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از این زیر نمونه ها بهبود بیشتری پیدا کرد.

یک زیر نمونه، که از اکتبر 2014 تا ژوئن 2016 در حال اجرا است، بهترین نتایج این مطالعه را ارائه کرده است. مدل سیگنال 200 روزه تا 43.35 درصد نسبت به مسیر تصادفی عملکرد بهتری داشته است. این زیر نمونه در مقایسه با سه زیر نمونه دیگر دارای نوسان کمتری بوده است و دارای ثابت ترین داده های مشهده شده بود. در ماهیت، نوسانات بیشتر بازار باعث می شود الگوهای داده های یادگیری و آموزش مدل شبکه عصبی مصنوعی، دشوار تر شود.

علاوه بر دقت در پیش بینی قیمت، همچنین مشاهده شد که اغلب مدل های شبکه عصبی مصنوعی به درستی افزایش یا کاهش قیمت را پیش بینی کرده اند. مدل جامع اصلی در دوره سال های 2011 تا 2018 دقت پیش بینی در حدود 63 درصد داشت. به طور خلاصه می توان گفت که استفاده از این مدل سودآورتر از خرید و فروش تصادفی است که در آن حدود 50 درصد احتمال کسب سود وجود دارد.

حدس و پیش بینی حباب ها

در مقایسه با سایر مدل های پیش بینی، شبکه عصبی مصنوعی روش پیش بینی دقیق تر و قابل اعتماد تری را برای پیش بینی  قیمت بیت کوین ارائه داده است. این تحقیق نتیجه می گیرد که سیر تکامل تاریخی قیمت روزانه بیت کوین، به دنبال روند قابل پیش بینی است که به طور بالقوه از ماهیت تفکر مربوط به ارزهای رمزنگاری نشات گرفته است.

اعتقاد بر این است که در آینده، پیش بینی قیمت بیت کوین و شاید به طور کلی هر نوع سرمایه گذاری در دستان هوش مصنوعی و شبکه های عصبی مصنوعی باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.