در کوین سرا از جدیدترین و داغ ترین اخبار و مطالب دنیای ارزهای رمزپایه مطلع می شوید .

5 شاخص مهم مورد استفاده در تجزیه و تحلیل های تکنیکال

0 2,515

مقدمه

معامله گران از شاخص های فنی و تکنیکال برای کسب بینش بهتر و بیشتر نسبت به عملکرد قیمت یک دارایی استفاده می کنند. این شاخص ها باعث می شوند که شناسایی الگوها و سیگنال های خرید یا فروش در محیط فعلی بازار آسان تر شود. انواع مختلفی از شاخص ها وجود دارد که به طور گسترده توسط معامله گران مختلف استفاده می شود. برخی از تحلیلگران حرفه ای و معامله گران با تجربه حتی شاخص های خود را می سازند. در اینجا به طور مختصر به برخی از محبوب ترین شاخص های مورد استفاده در تحلیل های تکنیکال می پردازیم که می توانند ابزاری مفید به منظور تحلیل بازار برای هر تریدر و معامله گر باشند.

1) شاخص قدرت نسبی(RSI)

شاخص قدرت نسبی یا RSI یک شاخص حرکتی است که نشان می دهد یک دارایی در موقعیت خرید یا فروش بیش از حد قرار دارد یا خیر. این کار با استفاده از اندازه گیری میزان تغییرات اخیر قیمتی انجام می شود(تنظیم استاندارد برای یک دوره 14 تایی است. مثل 14 روزه، 14 ساعته و غیره). سپس داده ها به شکل نوسانی نمایش داده می شوند که می توانند بین 0 تا 100 متغیر باشند.

از آنجا که RSI یک شاخص حرکتی است، نرخ تغییرات قیمتی را نشان می دهد. این بدان معنا است که اگر حرکت صعودی است، در حالی که قیمت نیز افزایش می یابد، یعنی روند صعودی قوی است و موج خرید بازار در حال افزایش است.

یک تعبیر معمول از RSI بدین صورت است که وقتی مقدار آن بالاتر از 70 است، دارایی بیش از حد خریداری می شود و هنگامی که زیر 30 باشد، مقدار فروش بیشتر است. به این ترتیب مقادیر بالاتر می تواند حاکی از معکوس شدن  قریب الوقوع روند باشد. حتی در این مواقع بهتر است آن را سیگنال خرید یا فروش تلقی نکنید. مانند بسیاری از تکنیک ها و شاخص های دیگر تجزیه و تحلیل تکنیکال، ممکن است RSI سیگنال های اشتباه و گمراه کننده ای ارائه دهد، بنابراین همیشه در نظر گرفتن سایر عوامل و استفاده همزمان از سایر شاخص ها، قبل از اقدام به انجام مبادله، می تواند سودمند باشد.

برای یادگیری و کسب اطلاعات بیشتر در مورد RSI می توانید مقاله زیر را مطالعه نمایید:

شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست و چگونه می توان از آن در تحلیل قیمت استفاده کرد؟

2) میانگین متحرک(MA)

میانگین متحرک با فیلتر کردن نوسانات اضافی و مشخص کردن جهت روند، حرکت قیمتی را نشان می دهد. از آنجا که این شاخص بر اساس قیمت های گذشته محاسبه می شود، یک شاخص مؤخر است.

استفاده از دو نوع میانگین متحرک رایج است. میانگین متحرک ساده(SMA) و میانگین متحرک نمایی(EMA). SMA با درنظر گرفتن قیمت طی مدت زمان مشخص و میانگین آنها محاسبه می شود. به عنوان مثال SMA ده روزه با در نظر گرفتن میانگین قیمت در 10 روز گذشته ترسیم می شود. از سوی دیگر EMA به روشی محاسبه می شود که وزن بیشتری به جدیدترین داده های قیمتی می دهد. این باعث می شود تا حساسیت نسبت به تغییرات قیمتی جدید بیشتر شود.

همانطور که گفته شد، میانگین متحرک شاخصی است که از قیمت های گذشته و قبل استفاده می کند. هر چه بازه زمانی طولانی تر باشد، تاخیر این شاخص بیشتر خواهد بود. به این ترتیب SMA 200 نسبت به SMA 50 به نوسانات قیمتی اخیر واکنش کمتری نشان می دهد.

معامله گران معمولا از رابطه قیمت با میانگین متحرک خاصی برای سنجش روند فعلی بازار استفاده می کنند. به عنوان مثال اگر قیمت برای مدت طولانی بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه باقی بماند، تحلیل معامله گران میتواند این باشد که احتمالا بازار روند صعودی دارد.

معامله گران همچنین از به اصطلاح صلیب های میانگین متحرک، به عنوان سیگنال خرید یا فروش نیز استفاده می کنند. مثلا اگر میانگین متحرک 100 روزه  از میانگین متحرک 200 عبور کند و پایین تر از آن قرار گیرد، می تواند یک سیگنال فروش تلقی شود. اما این صلیب دقیقا به چه معنا است؟ این نشان می دهد که میانگین قیمت 100 روز گذشته پایین تر از 200 روز گذشته است. آنچه باعث دریافت سیگنال فروش می شود این است که حرکت قیمتی کوتاه مدت دیگر از روند صعودی پیروی نمی کند و بنابراین روند معکوس شده است.

برای یادگیری و کسب اطلاعات بیشتر در مورد میانگین متحرک می توانید مقاله زیر را مطالعه نمایید:

معرفی شاخص های تکنیکال و چگونگی استفاده از آنها؛ میانگین متحرک

3) میانگین متحرک همگرایی واگرایی(MACD)

MACD از رابطه بین دو میانگین متحرک برای تعیین حرکت یک دارایی استفاده می کند. ساختار این شاخص از دو خط تشکیل شده؛ خط MACD و خط سیگنال. خط MACD با کم کردن میانگین متحرک نمایی 26 روزه از میانگین متحرک 12 روزه محاسبه می شود. سپس این خط همراه با میانگین متحرک یک دوره 9 تایی(مثلا 9 روزه) ترسیم می شود. همراه با بسیاری از شاخص های MACD یک هیستوگرام هم نشان داده می شود که فاصله بین خط MACD و خط سیگنال را نشان می دهد

معامله گران می توانند با بررسی اختلاف بین MACD و عملکرد قیمت، نسبت به قدرت روند فعلی قیمت اطلاعاتی کسب کنند.

به عنوان مثال اگر قیمت در حال افزایش است، در حالی که MACD کاهش می یابد، ممکن است به زودی بازار روند معکوس به خود بگیرد. 

معامله گران همچنین ممکن است از این شاخص برای بررسی تقاطع ایجاد شده بین خط MACD و خط سیگنال استفاده کنند. به عنوان مثال اگر خط MACD از خط سیگنال عبور کند و بالاتر از آن قرار گیرد، ممکن است یک سیگنال خرید باشد. در مقابل اگر خط MACD پایین تر از خط سیگنال قرار گیرد، ممکن است یک سیگنال فروش باشد.

از شاخص MACD غالبا همراه با شاخص RSI استفاده می شود، زیرا هر دو حرکت را اندازه گیری می کنند، اما با فاکتورهای متفاوت. اعتقاد این است که آنها ممکن است چشم انداز فنی کاملتری را از بازار ارائه دهند.

برای یادگیری و کسب اطلاعات بیشتر در مورد شاخص MACD می توانید مقاله زیر را مطالعه نمایید:

چگونه می توان از شاخص MACD برای پیش بینی قیمت ارزها استفاده کرد

4) شاخص استوکاستیک RSI(StochRSI)

شاخص StochRSI یک نوسانگر حرکتی است و برای تعیین این که یک دارایی بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته شده، استفاده می شود. همانطور که از نام این شاخص پیداست، یکی از انواع RSI است و به جای قیمت از مقادیر RSI استفاده می کند. این شاخص از فرمولی به نام فرمول نوسان استوکاستیک استفاده می کند. مقدار شاخص استوکاستیک RSI بین 0 تا 1 متغیر است.

به دلیل سرعت و حساسیت بیشتر این شاخص، می تواند سیگنال های معاملاتی زیادی را نشان دهد که تفسیر آن را مشکل کرده و ممکن است گاهی اشتباه کنید. این شاخص اغلب زمانی که به بالاترین یا پایین ترین حد خود می رسد می تواند مفید باشد.

زمانی که مقدار StochRSI بالاتر از 0.8 باشد، یعنی دارایی وارد منطقه خرید بیش از حد شده است. مقادیر کمتر از 0.2 نیز ممکن است نشان دهنده فروش بیش از حد باشد. مقدار 0 نیز به این معنا است که RSI در پایین ترین مقدار خود در دوره اندازه گیری قرار دارد(که به طور پیش فرض این دوره 14 روزه است). در مقابل مقدار 1 نشان دهنده رسیدن RSI به بالاترین مقدار خود در دوره اندازه گیری است.

مانند RSI، در استفاده از شاخص StochRSI، زمانی که خرید یا فروش بیش از حد را نشان می دهد، به این معنی نیست که روند مطمئنا معکوس خواهد شد. همچنین باید به خاطر داشته باشید که StochRSI نسبت به RSI حساس تر است و بنابراین احتمال نشان دادن سیگنال های کاذب یا گمراه کننده در آن بیشتر خواهد بود.

5) باند بولینگر(BB)

باند بولینگر، نوسانات بازار و همچنین شرایط خرید یا فروش بیش از حد را نشان می دهد. باند بولینگر از سه خط تشکیل شده است؛ یک خط میانگین متحرک در وسط و دو خط در بالا و پایین آن که یک باند را تشکیل می دهند. تنظیمات آن می تواند متفاوت باشد، اما به طور معمول در خط های بالا و پایین باند از انحراف استاندارد استفاده می شود. با افزایش و کاهش نوسانات، فاصله بین باندها نیز افزایش و کاهش می یابد.

به طور کلی، هر چه قیمت به خط بالایی باند نزدیکتر شود، نشان دهنده نزدیک شدن دارایی به شرایط خرید بیش از حد است. در مقابل هر چه قیمت به خط پایینی باند نزدیک تر شود، به شرایط فروش بیش از حد نزدیک تر شده است. در بیشتر مواقع قیمت در داخل محدوده باند باقی می ماند، اما در موارد نادری ممکن است از باند خارج شود. اگر چه این رویداد به خودی خود سیگنالی محسوب نمی شود، اما می تواند نشان دهنده افراط در بازار باشد.

از کاربردهای دیگر باند بولینگر، پیش بینی رفتار آتی بازار است. اگر باندهای بولینگر به هم نزدیک شوند، یعنی نوسانات فعلی بازار کاهش یافته و این نشانه ای از احتمال بالقوه افزایش نوسانات است. برعکس، زمانی که باندها از هم فاصله میگیرند، ممکن است به زودی دوره کاهش نوسانات اتفاق بیفتد.

برای یادگیری و کسب اطلاعات بیشتر در مورد باند بولینگر می توانید مقاله زیر را مطالعه نمایید:

نحوه استفاده از شاخص بولینگر(BB) در پیش بینی قیمت و نوسانات بازار

جمع بندی

حتی اگر از شاخص ها استفاده کنید، مهم است که بدانید تفسیر آنها اغلب فردی و ذهنی است. همچنین باید در نظر بگیرید که آیا تعصبات شخصی شما بر تصمیم گیری هایتان موثر است یا خیر. آنچه برای یک فرد می تواند سیگنال خرید یا فروش باشد، ممکن است برای معامله گر دیگری فقط یک نوسان عادی بازار باشد.

مانند اغلب تاکتیک های تحلیل بازار، شاخص ها در ترکیب با یکدیگر یا استفاده از آنها همراه با سایر روش ها می توانند بهترین نتیجه را بدهند. بهترین روش برای یادگیری تجزیه و تحلیل تکنیکال، تمرین است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.