دیوارهای خرید و فروش؛ چگونه می توان این دیوارها را شناسایی کرد؟

دیوار خرید یا  “buy wall” در معاملات ارز رمزنگاری به یک سفارش خرید بسیار بزرگ یا چندین سفارش خرید در حدود یک سطح قیمتی خاص اشاره دارد. در مقابل، دیوار فروش یا “sell wall” تجمیع سفارشات فروش در یک سطح قیمتی معین است. قبل از درک نحوه کار دیوارهای خرید و فروش، مهم است بدانید که دفتر سفارش و عمق بازار آن چیست.
بررسی انواع سفارش‌ها در صرافی های رمزنگاری

دفتر سفارش در معاملات ارز رمزنگاری

دفتر سفارش فهرستی از سفارشات خرید و فروش برای یک ارز رمزنگاری خاص در سطوح مختلف قیمتی است. معامله زمانی انجام می شود که برای سفارش خریدار در یک سطح خاص، فروشنده وجود داشته باشد و بالعکس. 

با این وجود، این سفارشات به طور تصادفی تکمیل نمی شوند، بلکه بازار آنها را به ترتیب توالی انجام می دهد. برای مثال، زمانی که سامان قصد دارد 1 بیت کوین را به قیمت 25000 دلار بفروشد و کیوان می خواهد یک بیت کوین را به قیمت 24000 دلار بخرد، دو سفارش باز ایجاد می شود. فرض کنید کامران سعی می کند یک بیت کوین را به قیمت 26000 دلار بفروشد. در نتیجه، سه سفارش باز و انجام نشده وجود دارد.
بیت کوین چیست؟ آموزش کامل بیت کوین

اما وقتی یک خریدار جدید به نام همایون وارد بازار می شود و تلاش می کند یک بیت کوین را به قیمت 26000 دلار بخرد، کوین کامران را دریافت نمی کند. در عوض، او کوین سامان را با قیمت 25000 دلار دریافت می کند و قیمت اسپات به 25000 دلار می رسد. اما سفارشات کیوان و کامران همچنان باز خواهند بود.

عمق بازار چیست؟

عمق بازار میزان عرضه و تقاضای موجود در بازار را در سطوح مختلف قیمتی نشان می دهد. به عبارت ساده تر، عمق بازار به مقدار سفارش های ثبت شده برای خرید یا فروش یک دارایی در سطوح مختلف اشاره دارد. سفارشات خرید و فروش در نمودار عمق بازار در مقابل یکدیگر قرار دارند.

محور X  یا افقی در نمودار عمق نشان دهنده قیمت پیشنهاد شده (سفارش های خرید به رنگ سبز) و قیمت درخواست شده (سفارش های فروش به رنگ قرمز) است، در حالی که محور Y یا عمودی حجم کل سفارشات ثبت شده را نشان می دهد.

شناسایی دیوارهای خرید و فروش

دیوار در نمودار عمق بازار نمایش گرافیکی سفارشات خرید و فروش است. همانطور که در نمودار مشاهده می کنید، دیوار به صورت خطوط عمودی و پلکانی رو به بالا است.

دیوار خرید زمانی تشکیل می شود که تعداد سفارش های خرید در یک سطح قیمتی خاص بسیار بیشتر از سفارشات فروش در آن سطح هستند و این نشان می دهد که تقاضا برای ارز رمزنگاری در این سطح بیشتر از عرضه است. در نتیجه، معامله گران سطوحی را که در آن دیوارهای خرید ظاهر می شوند را مناطق حمایت برای جهش احتمالی در نظر می گیرند.

دیوار فروش زمانی به وجود می آید که تعداد سفارش های فروش در یک سطح خاص بسیار بیشتر از سفارش های خرید در آن سطح هستند. این نشان می دهد که عرضه در آن سطح بیشتر از تقاضا است.

دیوار خرید بزرگ در برابر دیوار فروش خیلی کوچک در نمودار عمق بازار، بیانگر تقاضای بسیار زیاد بوده و کمترین مقاومت در مسیر روند صعودی قیمت وجود دارد. برعکس، دیوار فروش بزرگ در برابر دیوار خرید خیلی کوچک در نمودار، عرضه زیاد را نشان می دهد و قیمت در مسیر حرکت صعودی با بیشترین مقاومت روبرو است.

در نظر گرفتن دفتر سفارش به عنوان “دیوار” پیدا کردن مناطق احتمالی برای افزایش و کاهش قیمت را برای معامله گران آسان تر می کند.

توجه داشته باشید که برای پیش بینی جهت قیمت نباید تنها به دیوارهای خرید و فروش متکی باشید. با توجه به متغیر بودن بازار، هر لحظه ممکن است سفارشات ثبت یا کنسل شوند. علاوه بر این، نهنگ ها می توانند از سرمایه بالای خود برای ایجاد یا حذف دیوارهای بزرگ و دستکاری بازار به نفع خود استفاده کنند.