در کوین سرا از جدیدترین و داغ ترین اخبار و مطالب دنیای ارزهای رمزپایه مطلع می شوید .

نحوه محاسبه اندازه موقعیت معاملاتی(position size)

0 1,883

مهم نیست که سبد دارایی های شما چقدر بزرگ است، باید نحوه صحیح مدیریت ریسک و محاسبه اندازه موقعیت معاملاتی را تمرین کنید. در غیر این صورت، ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید و متحمل ضررهای قابل توجهی شوید. هفته ها یا ماه ها پیشرفت و موفقیت را می توان با مدیریت ضعیف یک معامله از بین برد.

هدف اصلی در مورد تجارت یا سرمایه گذاری، اجتناب از تصمیم گیری احساسی است. احساسات نقش اساسی در تصمیم گیری های مالی دارند. باید بتوانید آنها را کنترل کنید تا بر تصمیمات تجاری و سرمایه گذاری شما تاثیر نگذارند. به همین دلیل باید مجموعه ای از قوانین مفید تجاری را برای خود تهیه کنید و در حین سرمایه گذاری و انجام معاملات آنها را به کار بگیرید. مطلب زیر می تواند برای این منظور به شما کمک کند:

کنترل احساسات و مدیریت ریسک در مبادلات ارزهای رمزنگاری

اجازه دهید این قوانین را سیستم تجارت شما بنامیم. هدف این سیستم، مدیریت ریسک است. اما به همان اندازه برای حذف تصمیمات غیر ضروری اهمیت دارد. به این ترتیب، وقتی زمان معامله یا سرمایه گذاری فرا می رسد، این سیستم تجارت اجازه تصمیم گیری عجولانه و احساسی را به شما نخواهد داد.

در زمان سازماندهی این سیستم ها باید برخی از موارد را در نظر بگیرید. افق سرمایه گذاری شما چیست؟ آستانه تحمل ریسک شما چقدر است؟ حاضرید چقدر از سرمایه خود را به خطر بیندازید؟در این مقاله روی نحوه اندازه گیری موقعیت ها در معاملات تمرکز خواهیم کرد.

برای انجام این کار، ابتدا باید تعیین کنیم که اندازه حساب معاملاتی شما چقدر است و چه مقدار از آن را می خواهید تنها در یک معامله به خطر بیندازید.

نحوه تعیین اندازه حساب

اگرچه این یک مرحله ساده و حتی زائد به نظر می رسد، اما اهمیت زیادی دارد. این می تواند به مبتدیان کمک کند تا بخش معینی از سبد دارایی های خود را به استراتژی های مختلف اختصاص دهند. بنابراین، آنها می توانند پیشرفت های حاصله از استراتژی های مختلف را ردیابی کنند و همچنین احتمال زیان و ضرر بیش از حد را کاهش دهند.

برای مثال، شما نسبت به آینده بیت کوین مطمئن هستید و یک موقعیت طولانی مدت در کیف پول سخت افزاری خود دارید. بهتر است این موقعیت را به عنوان بخشی از سرمایه تجاری خود حساب نکنید.

بنابراین، تعیین اندازه موقعیت به دنبال سرمایه موجود و قابل دسترس است که می توانید به یک استراتژی معاملاتی اختصاص دهید.

برای اطلاع از استراتژی های معاملاتی به مطلب زیر رجوع کنید:

انواع استراتژی های مهم معاملاتی در بازار ارزهای رمزنگاری

نحوه تعیین ریسک حساب

مرحله دوم نوبت به تعیین ریسک موقعیت می رسد. این مرحله شامل تصمیم گیری در مورد سرمایه موجود است که مایلید در یک معامله مجزا ریسک کنید.

قانون 2 درصد

در بازار مالی سنتی یک استراتژی سرمایه گذاری به نام قانون 2 درصد وجود دارد. طبق این قانون، یک معامله گر نباید بیش از 2 درصد از حساب خود را در یک معامله به خطر بیندازد.  در ادامه این قانون را به طور دقیق توضیح خواهیم داد، اما ابتدا باید آن را متناسب با بازارهای پرنوسان ارز رمزنگاری تنظیم کرد.

قانون 2 درصد یک استراتژی مناسب برای روش های سرمایه گذاری است که معمولا شامل ورود به چند موقعیت بلند مدت هستند. این قانون برای بازارهای کم نوسان مناسب است نه بازار ارز رمزنگاری. اگر تریدر فعال تری هستید و فعالیت تجاری خود را شروع کرده اید، باید بیشتر محتاط باشید و دقت کنید تا سرمایه شما به خطر نیفتد. در اینجا، این قانون را به قانون 1 درصد تغییر می دهیم.

این قانون می گوید که شما نباید در یک معامله بیش از 1 درصد از حساب خود را به خطر بیندازید. آیا این بدان معناست که شما فقط باید با 1 درصد سرمایه موجود خود وارد معاملات شوید؟ قطعا نه! معنای آن این است که اگر شما در ایده معاملاتی خود اشتباه کنید و قیمت به حد ضرر- توقف رسیده باشد، تنها 1 درصد از حساب خود را از دست خواهید داد.

نحوه تعیین ریسک معامله

تا اینجا، اندازه و ریسک حساب خود را تعیین کرده ایم. چگونه می توان اندازه موقعیت را برای یک معامله تعیین کرد؟

باید ببینیم که در کجا ایده معاملاتی ما کنسل خواهد شد. توجه به این موضوع خیلی مهم است و تقریبا در مورد هر استراتژی به کار گرفته می شود. وقتی صحبت از معامله و سرمایه گذاری به میان می آید، ضرر و زیان ها همیشه بخشی از آن هستند. معامله و سرمایه گذاری، بازی احتمالات هستند. حتی بهترین معامله گران همیشه ایده معاملاتی درستی را انتخاب نمی کنند. در واقع، ممکن است برخی از آنها اشتباه کنند، اما با این وجود بازهم سودآوری دارند. چطور ممکن است؟ همه اینها به مدیریت صحیح ریسک، داشتن یک استراتژی معاملاتی و پایبندی به آن برمی گردند.

بنابراین، هر ایده معاملاتی باید دارای یک نقطه پایان و خروج باشد. اینجاست که می گوییم: “ایده اولیه اشتباه بود و باید از این موقعیت خارج شویم تا ضررهای بعدی را کاهش دهیم. در سطح عملی تر، این همان جایی است که ما حد ضرر و توقف را تعیین می کنیم.

روش تعیین این نقطه کاملا مبتنی بر استراتژی معاملاتی شخصی و تنظیمات خاص است.  نقطه خروج می تواند بر اساس پارامترهای تکنیکال مانند یک منطقه حمایت یا مقاومت و همچنین بر اساس شاخص ها، شکسته شدن ساختار بازار و یا هر چیز دیگری باشد.

برای تعیین حد ضرر و توقف، رویکردی متناسب با همه سلیقه ها وجود ندارد. شما باید خودتان تشخیص دهید که کدام استراتژی مناسب سبک شما است و براساس آن نقطه خروج از معامله را تعیین کنید.

نحوه محاسبه اندازه موقعیت

اکنون تمام عناصر لازم برای محاسبه اندازه موقعیت را در اختیار داریم. فرض کنیم که یک حساب 5000 دلاری داریم. پیش بینی می کنیم که در یک معامله بیش از 1 درصد از سرمایه ما به خطر نمی افتد. یعنی ما در یک معامله بیش از 50 دلار ضرر نخواهیم کرد.

ما تجزیه و تحلیل خود را در  مورد بازار انجام داده ایم و تعیین کرده ایم که نقطه خروج از معامله 5 درصد پس از ورود اولیه باشد. در واقع، وقتی بازار 5 درصد خلاف جهت پیش بینی ما حرکت می کند، از معامله خارج می شویم و 50 دلار ضرر می کنیم.به عبارت دیگر، 5 درصد از موقعیت ما باید 1 درصد از حساب ما باشد.

فرض کنیم:

موجودی حساب برای سرمایه گذاری(Account size)= $5000 

میزان ریسک سرمایه گذاری(Account risk)=%1 

نقطه نامعتبر شدن معامله یا حد ضرر(Invalidation point)= 5 

طبق فرمول محاسبه اندازه موقعیت داریم:

اندازه موقعیت

اندازه موقعیت برای این معامله 1000 دلار خواهد بود. با پیروی از این استراتژی و خروج در نقطه تعیین شده می توان میزان ضرر و زیان را کاهش داد. برای استفاده صحیح از این مدل، باید کارمزد هایی که می خواهید پرداخت کنید را نیز در نظر بگیرید. اگر با ابزار نقدینگی پایین تری معامله می کنید، باید فکر سقوط احتمالی بازار هم باشید.

برای نشان دادن چگونگی عملکرد این استراتژی، فقط نقطه خروج را  10 درصد می گیریم و بقیه موارد همان مقادیر قبلی هستند. طبق فرمول محاسبه اندازه موقعیت داریم:

محاسبه اندازه موقعیت

حد توقف و ضرر ما اکنون دو برابر فاصله ورودی اولیه است. بنابراین، اگر بخواهیم همان 5000 دلار از حساب خود را به خطر بیندازیم، اندازه موقعیت ما به نصف کاهش خواهد یافت.

نتیجه

محاسبه اندازه موقعیت مبتنی بر برخی استراتژی های قراردادی و اختیاری نیست. بلکه شامل تعیین ریسک حساب و مشخص کردن نقطه خروج قبل از ورود به معامله است.

جنبه مهم این استراتژی اجرای آن است. ابتدا اندازه موقعیت و نقطه خروج را تعیین کنید و تا زمانی که موقعیت معاملاتی شما باز است، نباید آنها را تغییر دهید.

حرف آخر این که، بهترین روش برای یادگیری اصول مدیریت ریسک (مانند استراتژی ذکر شده در بالا) تمرین کردن و بکار گرفتن آنها در معاملات است.

منبع investopedia

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.